ゲームを終了するには、PSボタン→OPTIONSボタン から「アプリケーションを終了する」を選択してください。

ただし、PSボタンを押すタイミングによってセーブされない項目がある可能性があります。
メインメニューから「ログアウト」項目内の「タイトルに戻る」を選び、タイトル画面に戻ってから終了していただくことを推奨いたします。